~當沖預測~

選擇權賣方保證金&波動率 - 期貨, 選擇權, 股票期貨, 美盤  ( 開盤八法 期貨程式軟體 )

選擇權賣方保證金公式

P*點值+Max(A值－價外值*點值，B值)

call價外值=max(履約價－目前價,0)
put價外值=max(目前價－履約價,0)
A值＝26000
B值＝13000
點值＝50元
履約價＝5300put
權利金＝20

假設目前加權指數＝6750 Sell 3月5300put@20

保證金＝20*50+max(26000-max(6750-5300,0)*50,13000)=14000元

台指選擇權波動率

假設今天的波動率（歷史和隱含）是V，最近２０天最高波動率＝Vh，最低波動率＝Vl，則今天的波動率評等就是：

(V-Vl)/(Vh-Vl)

計算出來的值介於1~0之間，如果該值大於0.85，就表示波動率偏高，小於0.15就表示波動率偏低。

波動率偏高就應該做選擇權賣方，波動率偏低，就應該做選擇權買方。

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