交易的進場策略是否可以隨意變？
這是我最近一直在思考的問題。 我所看過的諸多交易書籍，均告訴讀者們不要隨意變更交易策略，而一般所指的交易策略，90% 的焦點大都擺在所謂的進場訊號。
不過，卻有兩個動機讓我重新思索這個原則的正確與必要性。
第一，在研讀「交易‧創造自己的聖盃」一書，作者沙普博士經常在書中多處內文中，強調進場判斷不一定要很精確，而應該把重心擺在 出場策略 與 部位規模 控制上。 甚至他還曾經以用亂數進場的方式，再配合上述所提兩個重要的因子，來證明這樣也能達成相當不錯的獲利。
第二，從以前我就這麼認為，軟體的需求、交易的市場、甚而包括大眾社會、政、經局勢等，都是動態持續在變動的，若要以一套固定的模式或程序，來解決問題，那會是僵化而無法根本解決問題的。 我太認同喜愛這一句話了： 「兵無常勢，水無常形，能因敵之變化而取勝者，謂之神。」 — 「孫子 虛實篇」。
交易市場是動態渾沌的，盤勢的漲、跌、盤，很難去定義它，更何況是想用一套固定的模式來作交易呢？ 我相信一個經驗老道能有獲利的交易人，是綜合了具備判斷市場眾多因素，而來決定進出，並因而養成了所謂的盤感。
我是在想，依據盤感進場，只要約有 5 成的勝率就可以了。 真正決定獲利的關鍵就在於上述所提及的 出場策略 與 部位控制。
以一個 5 分K 小臺指當沖的交易格局為例，以 10 萬元規模，若要能滿倉作兩口，那麼依據部位控制，一次最多只能賠到約 60 點(含手續費、交易稅等)就必要停損出場(取決於你的資金與風險比管理) ！而當有獲利時的出場考量呢？ 可能會這麼作，第一口依據 『主觀』 的判斷，想出就出，能獲利就滿足； 第二口就可以考慮 『隨波逐流』，可能利用指標或均線的交叉、Sar 拋物線反轉出場，盡量讓獲利可以得到最大的滿足。 而在 5 分K 的規模，最大的獲利滿足，單口是相當有機會到百多點以上的。 也就是說，若一次交易的最大損失為 60點， 而可能一次最大的獲利為 180 點。 那麼獲利的 R 倍數可以到 3，這樣的話，你的交易勝率是 4~5 成也就夠了。
當然，上述只是一個簡單的例子，關於出場策略與部位控制，現實上絕對要考慮更為周到，更重要的是，要能作到！ (這一點最困難)
我還在持續思考上述相關問題，目前也尚未有定論。 現在比較能確定一點的心得是：
你無法決定賺錢的速度，但可以控制賠錢損失的規模。
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